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如果您没有收到建设银行消费短信通知，可能有以下几种原因。
1、手机状态异常：如果手机处于停机、无信号或信号较弱的状态，可能会导致短信无法接收，您可以尝试重启手机或检查手机信号状态。
2、手机短信存储空间已满：如果手机存储空间已满，也可能导致短信无法接收，您可以清理手机短信存储空间，以便接收新的短信。
3、账户资金变动未达到短信提醒金额：如果您设置的账户资金变动提醒金额较高，当您的消费金额未达到提醒标准时，您也可能不会收到短信提醒，您可以检查您的设置，或者重新设置提醒金额。
4、通讯网络故障或延迟：有时候由于通讯网络的问题，可能会出现短信延迟或无法接收的情况，您可以稍后再查看手机是否收到短信。
5、短信服务被取消或未开通：如果您曾经主动取消了短信服务或者您的账户并未开通短信服务，您将不会收到任何短信提醒，您可以联系建设银行客服开通或重新开通短信服务。
如果您已经确认以上情况都没有问题，但仍然没有收到短信，建议您直接联系建设银行客服，他们可以帮您查询具体情况并解决问题。